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買Beta,追Alpha——富國首只、首批獲批跟蹤創業板的指數增強ETF重磅發行!

2023-03-13

近年來,指數產品發展迅速,不僅寬基指數產品激增,創新指數產品也不斷涌現,其中,指數增強ETF這類創新產品更是受到市場的追捧,第一批增強型ETF上市后,緊接著在2022年四季度又有多只產品獲批,其中創業板也迎來指數增強型ETF。


3月13日起,富二家基金旗下首只指數增強型ETF產品富國創業板增強策略ETF正式發行,場內簡稱創業板ETF增強,基金代碼為159676。通過創業板ETF增強,投資者既有機會享受到創業板旗下龍頭指數(創業板指)本身的收益,又有機會享受到主動增強策略帶來的超額收益。該產品擬由富國量化投資“三劍客“之一的王保合與資深指數增強基金經理牛志冬聯合管理,希望能夠為投資者提供超越指數、彈性增強的創新ETF投資工具。


增強ETF帶來不一樣的投資體驗


增強策略ETF的預期收益來源可拆分為:Beta+Alpha


ETF為基底:買Beta

Beta收益來自對指數被動跟蹤,以指數化投資為基底;如創業板ETF增強的基金合同約定:“本基金投資于標的指數(創業板指數)的成份股和備選成份股(均含存托憑證)的資產比例不低于基金資產凈值的80%,且不低于非現金基金資產的80%”,把握創業板指數高成長、高Beta投資價值。

增強策略加持:追Alpha

Alpha收益來自主動管理的增強策略,基金經理可以對一定比例的資產進行主動管理。


創業板ETF增強為例,通過基本面量化+機器學習選股等策略,優選個股,優化組合管理,充分發揮富國基金量化投資的增強實力,力爭獲得超越指數的回報。


富國首只增強策略ETF正式出爐


富國創業板增強策略ETF(場內簡稱:創業板ETF增強)是首批獲批跟蹤創業板指數的、使用增強策略的ETF產品之一,同時也是富國基金量化團隊首只增強策略ETF。


定義:富國創業板增強策略ETF是在對指數進行有效跟蹤的基礎上,通過量化的方法進行積極的組合管理與風險控制,力爭實現超越標的指數的投資收益,謀求基金資產的長期增值。


指數增強+ETF

兼具特色 博采眾長


創業板ETF增強 兼具ETF+指數增強雙重優勢

1、+ETF便利的工具屬性

第一,交易靈活便捷,交易時間可以隨時操作,方便完成日內波段策略;

第二,資金使用率高,賣出資金即時可用;

第三,具備成本低、風險分散化、流動性好、透明度高的特點。

2、+指數增強策略 力爭獲取超額收益

通過基金經理的主動量化選股、倉位擇時等策略,力爭獲取超額收益。


創業板煥發創新活力 布局正當其時


2023年創業板在產業政策支持、產業趨勢加持、業績趨勢驅動等方面呈現出一致的積極變化,2023年布局創業板龍頭指數正當時。


01

政策疊加產業趨勢雙重驅動

? 政策支持:2023年提出建設現代化產業,要求戰略性新興產業與傳統產業融合發展,培育新的增長引擎,創業板支持傳統產業與新模式、新業態、新應用深度融合。


? 產業趨勢加持:2023年在“AI+”趨勢下,創業板核心行業新一代信息技術、高端裝備制造、節能環保、新材料等產業將迎突破性發展


02

業績增速底部回暖 為成長添動能

Wind數據顯示,2013至2015年創業板收入增速分別為20.6%、22.3%、27.0%,業績上漲為創業板上漲提供了支撐。2022年創業板盈利增勢良好,Wind數據顯示,截至2023年1月31日,創業板745家預披露2022年年報, 501家公司預計盈利,占比近七成,凈利潤合計1632.04億元至1849.24億元,360家公司預計2022年凈利潤實現同比增長,其中,241家公司預計凈利潤增幅超50%。


2023年隨著經濟復蘇,創業板核心產業有望呈現業績增速回升的態勢,創業板盈利有望進入上行周期


緊跟創業板指

專精特新集聚 一指覆蓋龍頭



創業板ETF增強緊密跟蹤創業板龍頭指數——創業板指


創業板指由最具代表性的100家創業板上市企業股票組成,反映創業板市場層次的運行情況。


創業板注冊制改革后,創業板指數中新興產業、高新技術企業占比高,成長性更突出,兼具價值尺度與投資標的的功能,新一代信息技術、高端裝備制造、節能環保、新材料等產業相關的公司成為主力軍。

創業板指數前十大成份股情況: 


數據來源:Wind,截至2023年2月24日;指數成份股僅供舉例,不做個股推薦。


雙基金經理實力護航 

為ETF添加增強動能


創業板ETF增強擬由富國基金量化投資部總經理王保合、富國基金量化投資副總監牛志冬聯袂管理,傾力打造富國增強策略ETF旗艦型產品,為投資者提供更高效、更具有彈性的創新ETF投資工具。


擬任基金經理

王保合

富國基金量化投資部

總經理

廈門大學金融工程博士

◆ 17年證券從業經歷,近12年基金管理經驗

2006年7月加入富國基金,曾任富國基金研究員、富國滬深300增強基金經理助理。現任上證指數ETF、富國上證指數ETF聯接、富國創業板指數等基金的基金經理。

擬任基金經理

牛志冬

富國基金量化投資部

量化投資副總監

碩士 16年證券從業經歷,近8年基金管理經驗

曾任華夏基金研究員;2010年8月加入富國基金,曾任富國基金基金經理助理、投資經理;2017年11月起任基金經理,現擔任富國中證移動互聯網、富國中證新能源汽車、富國中證醫藥主題指數增強、富國中證軍工龍頭ETF等基金的基金經理。



富國基金量化投資團隊經過10多年的發展積淀,注重指數研究與定制,具備較強的創新能力,在指數投資領域創造多項“第一”,如全市場首只跟蹤上證綜合指數的ETF上證指數ETF,首只主動量化指數增強產品富國滬深300指數增強。截至目前,形成了包括指數增強、被動指數、ETF、絕對收益、主動量化多條產品線,產品布局豐富。由雙強基金經理聯合管理,再加上富國量化團隊實力護航,創業板ETF增強有望成為富國基金在指數增強策略ETF領域的又一旗艦產品。




場內簡稱:創業板ETF增強

基金代碼:159676

3月13日起 重磅首發



風險提示:市場有風險,投資需謹慎。本產品由富國基金發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。本基金所跟蹤標的指數的歷史表現不預示其未來表現,不構成對基金業績表現的保證,請投資者關注指數基金的投資風險。本基金采用主動管理策略選股,可能存在策略失效,無法戰勝指數收益的風險。本基金主要投資創業板股票,將承擔因上市條件、交易規則、退市制度等差異帶來的特有風險。本基金可投資股指期貨、股票期權、資產支持證券、存托憑證等品種,可參與融資與轉融通證券出借業務,將面臨相關投資品種和業務的特有風險。

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投資有風險,基金投資需謹慎。

在投資前請投資者認真閱讀《基金合同》《招募說明書》等法律文件。基金凈值可能低于初始面值,有可能出現虧損.基金管理人承諾以誠實守信、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證一定盈利, 也不保證最低收益.過往業績及其凈值高低并不預示未來業績表現。其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。

以上信息僅供參考,如需購買相關基金產品,請您關注投資者適當性管理相關規定、提前做好風險測評,并根據您自身的風險承受能力購買與之相匹配的風險等級的基金產品。

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